【月次収支公開】2026年5月のFXトレード記録｜勝率32%でもプラス期待値を維持できた理由｜生成AIのChatGPTを使ったIG証券取引結果分析

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IG証券のトレード履歴を分析が得意なAIのChatGPTで分析しました。
今回は月間の履歴を分析していますが、今後は毎日、または週間で公開していきます。

分析するためのChatGPTのプロンプト（AIに指示するための文章）はこちらの記事からコピペできます。
このプロンプトを使って自分のトレードを分析して、次のトレードに役立ててください。
もしコピペして使ったら感想をコメントしていただけると嬉しいです。（この記事、またはプロンプト紹介記事）

①2026年5月 基本パフォーマンス分析

以下のCSVデータ（2026/5/1〜2026/5/31）を分析した結果です。

トレード成績サマリー

指標	結果
総トレード数	28回
勝ちトレード数	9回
負けトレード数	18回
引き分け	1回
勝率	32.14%
平均利益	¥696.11
平均損失	¥309.78
リスクリワード比	2.25
プロフィットファクター（PF）	1.12
期待値（1トレードあたり）	¥24.61
最大ドローダウン（連続負け時）	¥1,797.00

通貨ペア別 勝率ランキング

順位	通貨ペア	総トレード数	勝ち数	勝率
1	AUD/USD	2	1	50.00%
1	GBP/USD	4	2	50.00%
3	USD/JPY	15	5	33.33%
4	EUR/USD	7	1	14.29%

分析コメント

項目	評価
勝率	やや低め（32.14%）
リスクリワード比	良好（2.25）
PF	利益圏（1.12）
期待値	プラス（+¥24.61）
最大DD	やや大きめ

今回のデータでは、勝率は低いものの平均利益が平均損失の約2.25倍あるため、トータルではプラス期待値を維持できています。

特に注目すべき点は、

• EUR/USDの勝率が14.29%と著しく低い
• USD/JPYは勝率33.33%ながらトレード数が多く、主力戦略になっている
• GBP/USDとAUD/USDはサンプル数は少ないものの好成績

という傾向です。

現状の数字を見る限り、「勝率で勝つタイプ」ではなく「損小利大で利益を残すタイプの手法」になっています。

PFが1.12とまだ余裕がないため、今後は

• EUR/USDのエントリー条件見直し
• 連敗時の取引停止ルール導入
• 利益を伸ばせたトレードの共通点分析

を行うと、PF1.3〜1.5以上を狙える可能性があります。

②2026年5月 時間帯・曜日パターン分析

時間帯別パフォーマンス分析

時間帯	勝率	平均損益	PF	損益合計
東京市場	21.43%	¥136.50	1.73	¥1,911.00
ロンドン市場	50.00%	-¥263.00	0.04	-¥526.00
NY市場	41.67%	-¥58.00	0.71	-¥696.00

考察

東京市場は勝率こそ低いものの、大きな利益トレードが発生しておりPFも1.73と優秀です。

一方でロンドン市場は勝率50%にもかかわらずPFが0.04しかなく、負けた際の損失が極端に大きくなっています。

曜日別パフォーマンス分析

曜日	勝率	PF	損益合計
月曜日	0.00%	0.00	-¥339.00
火曜日	28.57%	0.50	-¥577.00
水曜日	38.46%	1.69	¥2,119.00
木曜日	0.00%	0.00	-¥214.00
金曜日	33.33%	0.63	-¥300.00

利益が出やすい時間帯 TOP3

順位	時間帯	損益合計
1位	14時台	¥4,117.00
2位	6時台	¥560.00
3位	18時台	¥22.00

特徴

14時台が圧倒的に優秀です。

東京市場終盤〜ロンドン市場開始前の時間帯に利益が集中しています。

損失が多い時間帯 ワースト3

順位	時間帯	損益合計
1位	13時台	-¥1,101.00
2位	2時台	-¥975.00
3位	11時台	-¥702.00

リスクリワード比

指標	数値
平均利益	¥696.11
平均損失	¥309.78
リスクリワード比	2.25

リスクリワード比は非常に良好です。

現在の手法は「勝率ではなく損小利大で利益を積み上げるタイプ」と言えます。

結論

トレードを控えるべき時間帯

時間帯	理由
13時台	月間最大損失時間帯
11時台	東京市場中盤で損失が目立つ
2時台	NY市場後半の成績が悪い

改善案

13時台

• 新規エントリーを禁止
• 保有ポジション管理のみ行う
• 14時以降まで待つ

11時台

• エントリー条件を1段階厳格化
• 逆張りを禁止
• 上位足との方向一致を必須にする

2時台

• 深夜トレードを原則停止
• 保有ポジションの決済のみ実施

トレードを控えるべき曜日

曜日	理由
月曜日	勝率0%、PF0
木曜日	勝率0%、PF0
火曜日	PF0.50で期待値マイナス

改善案

月曜日

• ロンドン時間まで様子見
• 方向感が出るまで待機

火曜日

• エントリー数を減らす
• ロットを通常の50〜70%に調整

木曜日

• 指標前後の取引を避ける
• トレンドフォローのみ実施

総合評価

項目	評価
リスクリワード	★★★★★
利益時間帯の集中度	★★★★★
曜日による偏り	★★★☆☆
ロンドン市場適性	★☆☆☆☆
東京市場適性	★★★★★

今回のデータから最も重要な発見は、
利益の大半（¥1,911）が東京市場に集中し、ロンドン市場とNY市場が利益を削っていることです。

現状では、「東京市場中心に取引し、ロンドン市場のエントリーを大幅に絞る」だけでPF改善につながる可能性が高いです。

③2026年5月 損切り・利確パターン分析

損切り・利確傾向分析（2026年5月）

保有時間の分布

保有時間	件数	構成比	損益合計	平均損益
～1時間	7件	25.00%	-¥1,660.00	-¥237.14
1～4時間	4件	14.29%	¥295.00	¥73.75
4～24時間	14件	50.00%	¥2,686.00	¥191.86
24時間超	3件	10.71%	-¥632.00	-¥210.67

保有時間と損益の相関

指標	数値
保有時間と損益の相関係数	0.06

考察

相関係数は 0.06 でほぼゼロです。

つまり、

「長く持てば利益が増える」わけでも
「短く持てば損失が減る」わけでもありません。

ただし保有時間帯ごとの実績を見ると、

• ～1時間 → 大きくマイナス
• 1～24時間 → プラス
• 24時間超 → 再びマイナス

という傾向が見られます。

最も成績が良いのは 4〜24時間保有 です。

利確と損切りの比較

指標	金額
平均利益額	¥696.11
平均損失額	¥309.78
リスクリワード比	2.25

評価

現在の手法は、勝率ではなくリスクリワードで勝つタイプです。

平均利益が平均損失の2.25倍あるため、
勝率が32%程度でも期待値はプラスになっています。

「含み益があったのに損切りになったトレード」の推定比率

トレード履歴にはMFE（最大含み益）データが含まれていないため正確な算出はできません。

ただし保有時間から推測すると、

• 4時間以上保有した負けトレード
• 24時間以上保有した負けトレード

の多くは一度は利益圏に入った可能性があります。

推定値としては、

項目	推定
含み益後に損切りになった割合	30〜45%程度

と考えられます。

特にEUR/USDの長時間保有の負けトレードが目立ち、「利確できる場面を逃して損切り化」した可能性があります。

損切り・利確の最適化提案

① 保有24時間超のルールを作る

保有時間	損益
24時間超	-¥632.00

24時間を超えたトレードは明確に成績が悪化しています。

改善案

• 24時間経過時点で半分利確
• 24時間超は建値ストップへ移動
• 48時間超は強制決済

② 利益が乗ったらストップを建値へ移動

推定30〜45%のトレードで「含み益 → 損切り」が発生しています。

改善案

利益が初期リスクの1倍（1R）に達したら

• ストップを建値へ移動
• 最低でも負けない状態を作る

これだけでPF改善効果が期待できます。

③ 1時間以内の短期決済を減らす

保有時間	平均損益
～1時間	-¥237.14

短期決済が最も成績が悪くなっています。

改善案

エントリー後すぐの値動きに反応し過ぎず、

• 最低2〜4時間は保有する前提で計画
• 利益目標到達前の感情決済を禁止

総合結論

項目	評価
最も利益が出る保有時間	4〜24時間
最も損失が多い保有時間	〜1時間
長期保有の優位性	24時間超で消失
リスクリワード	非常に良好（2.25）
改善余地	利益保護ルール

今回のデータから最も重要な発見は、
「エントリー精度よりも、利益が乗った後の管理（利確・建値移動）の改善余地が大きい」という点です。

現在のリスクリワード2.25を維持したまま、建値ストップや時間制限決済を導入できれば、PFは1.12から1.3〜1.5付近まで改善する可能性があります。

④月次振り返りレポート

2026年5月のFXトレード記録と月次収支公開

毎月恒例のFXトレード振り返りです。

2026年5月は勝率こそ低かったものの、リスクリワードを維持できたことでプラス期待値を確保できた1か月となりました。

トレードにおいて重要なのは勝率だけではありません。
勝率が低くても、利益を大きく伸ばし損失を限定できれば、トータルで利益を残すことは可能です。

まずは今月の成績から確認していきます。

項目	結果
月間損益	+¥689
総トレード数	28回
勝ちトレード	9回
負けトレード	18回
勝率	32.14%
平均利益	¥696.11
平均損失	¥309.78
リスクリワード比	2.25
プロフィットファクター（PF）	1.12
最大ドローダウン	¥1,797

数字だけを見ると決して華やかな成績ではありません。

しかし、勝率3割台でありながらPFが1を超えていることから、手法自体はプラス期待値を持っていることが確認できました。

トレード振り返り｜今月見えた3つの特徴

東京市場の優位性が明確だった

時間帯別の分析では、東京市場の成績が最も安定していました。

一方でロンドン市場やNY市場では利益を削る場面が多く、特にロンドン時間は勝率以上に損失の影響が大きくなっています。

これまでは「値動きが大きい時間帯ほど利益チャンスがある」と考えていましたが、実際のデータを見ると、
自分の優位性は東京市場にあることが分かりました。

トレードでは一般論よりも、自分自身のデータを信じることが重要だと改めて感じました。

勝率よりもリスクリワードが機能している

今月の最大の収穫は、リスクリワード比2.25を維持できたことです。

平均利益は平均損失の2倍以上となっており、勝率32%でもプラス期待値を実現できています。
多くのトレーダーは勝率を追い求めますが、実際には勝率よりも期待値が重要です。

今回の結果は、現在の手法が「高勝率型」ではなく「損小利大型」であることを数字で証明してくれました。

ポジション管理に改善余地がある

保有時間別の分析では、4〜24時間保有したトレードが最も好成績でした。

反対に、

• 1時間以内の短期決済
• 24時間超の長期保有

は成績が悪化する傾向が見られました。

また、含み益を抱えながら最終的に損切りとなった可能性のあるトレードも複数確認されています。

エントリー精度そのものよりも、利益が乗った後の管理が今後の課題と言えそうです。

今月最大の学び

1. 得意な時間帯に集中することの重要性

利益の大半は東京市場で発生していました。
苦手な時間帯で無理にトレード回数を増やすよりも、優位性のある時間帯へ集中した方が効率的です。

2. 勝率は低くても問題ない

勝率32%という数字だけを見ると不安になります。

しかしリスクリワード比2.25が維持できているため、期待値はプラスです。
改めて「勝率ではなく期待値を見る」という考え方の重要性を認識しました。

3. 利益を守るルールが必要

利益が乗った後に建値ストップへ移動していれば、防げた損失もありました。
利益を伸ばすだけでなく、利益を守る仕組み作りも今後の課題です。

来月改善すること

1. 13時台と深夜帯の新規エントリーを減らす

データ上、13時台と深夜帯は明確に成績が悪化しています。
来月はこれらの時間帯での新規エントリーを制限し、優位性の高い時間帯へ集中します。

2. 1R到達後は建値ストップへ移動する

利益保護を目的として、初期リスク分の利益が乗った段階で建値へストップを移動します。
これにより「利益から損失への転換」を減らします。

3. 保有時間ルールを明確化する

24時間を超えるポジションは成績が悪化していました。

そのため、

• 24時間経過で一部利確
• 48時間経過で再評価

というルールを導入する予定です。

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まとめ｜2026年5月のFX月次収支公開

2026年5月のFXトレード記録を振り返ると、利益額自体は大きくありませんでしたが、
手法の優位性を再確認できた有意義な1か月となりました。

特に、

• リスクリワード比2.25
• PF1.12
• プラス期待値維持

という結果は、現在の手法が機能していることを示しています。

今後はエントリー精度を追求するよりも、

「得意な時間帯に絞る」
「利益を守る」
「ポジション管理を改善する」

ことに重点を置きながら、PF1.3〜1.5以上を目指して取り組んでいきます。

来月のトレード振り返りでは、さらに安定した成績を報告できるよう検証を続けていきます。

本記事は、運営者の見解に基づくものであり、IG証券は、本記事に記載された見解、内容および表現手法その他に関して、
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